パピーの日経225オプショントレード

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help リーダーに追加 RSS 1月13日トレード

<<   作成日時 : 2009/01/13 11:53   >>

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海外の2日連続安の流れを引き継ぎ.
安寄り、その後もジリ安.
バックスプレッドにとって最も苦手な展開.

● 前場引け
2月PUT側のIVが相対的に下落. 大外は中より
更に剥がれる展開. ガンマを買うつもりで、バックを
追加.

02P055 +5
02P045 +5
02P070 -1

急落すれば、反応するのでしょうが、ここは耐えるのみ.

値洗い前日比 -65,000円
これはしょうがないですネ.
まったり下落されると弱いです.

● 大引け
最悪の状況です.
MINI先前日比470円の大幅安にも関わらず、PUT OTMの
IVが反応せず、むしろ大幅収束. ATM付近でさえ、IVが
低下する. 稀な現象.  IVの増減が不利に作用して値洗い
大幅マイナス. (泣)
夕場の動きで、調整する必要があります.

@ 2月バックスプレッド
02P067.5 -5
02P070 -1
02P075 -1
02P045 +5
02P050 +10
02P052.5 +4
02P055 +20

リスク指標  D +0.5 G -0.02 T -10.18 V +1.37

A ダイアゴナルスプレッド
02P075 -1
03P072.5 +1

リスク指標 D -0.01 G 0 T +1,44 V +3.08

B カバードコール

02C105 -1
03MIN +1

リスク指標  D +0.06 G - 0.01 T +1.39 V -2.13

必要証拠金 1,103,486円

大外のIVが上昇しないで、下落が続くと証拠金が危なくなりますネ.


******************************************************

値洗い前日比 -149,000円
1月損益 -144,500円

ダイアゴナルだけが値洗いプラスに推移. その他利益になるポジは
カバードプット, コール側バックスプレッド. CALL OTM(IV高のため),
ネイキッドの先物ショート(これは選択外)

上昇を希望します !!!




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