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海外の2日連続安の流れを引き継ぎ. 安寄り、その後もジリ安. バックスプレッドにとって最も苦手な展開. ● 前場引け 2月PUT側のIVが相対的に下落. 大外は中より 更に剥がれる展開. ガンマを買うつもりで、バックを 追加. 02P055 +5 02P045 +5 02P070 -1 急落すれば、反応するのでしょうが、ここは耐えるのみ. 値洗い前日比 -65,000円 これはしょうがないですネ. まったり下落されると弱いです. ● 大引け 最悪の状況です. MINI先前日比470円の大幅安にも関わらず、PUT OTMの IVが反応せず、むしろ大幅収束. ATM付近でさえ、IVが 低下する. 稀な現象. IVの増減が不利に作用して値洗い 大幅マイナス. (泣) 夕場の動きで、調整する必要があります. @ 2月バックスプレッド 02P067.5 -5 02P070 -1 02P075 -1 02P045 +5 02P050 +10 02P052.5 +4 02P055 +20 リスク指標 D +0.5 G -0.02 T -10.18 V +1.37 A ダイアゴナルスプレッド 02P075 -1 03P072.5 +1 リスク指標 D -0.01 G 0 T +1,44 V +3.08 B カバードコール 02C105 -1 03MIN +1 リスク指標 D +0.06 G - 0.01 T +1.39 V -2.13 必要証拠金 1,103,486円 大外のIVが上昇しないで、下落が続くと証拠金が危なくなりますネ. ****************************************************** 値洗い前日比 -149,000円 1月損益 -144,500円 ダイアゴナルだけが値洗いプラスに推移. その他利益になるポジは カバードプット, コール側バックスプレッド. CALL OTM(IV高のため), ネイキッドの先物ショート(これは選択外) 上昇を希望します !!! |
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